美国:第一轮压力测试中的无故障大银行

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05月

周四美国中央银行(美联储)在第一阶段年度压力测试结束时表示,美国银行业巨头“稳固资本化”并应承受严重的经济危机,尽管损失惨重。

在经济严重衰退的情况下,包括摩根大通,美国银行或高盛在内的美联储审查的35家主要银行的累计损失将达到5780亿美元,高于2017年压力测试所设想的(493)十亿)。

这些一般性测试将于6月28日星期四通过个人结果(“定性”测试)完成,在此期间,美联储将给予或不批准每个机构的绿灯项目通过股票回购和支付给股东。分红。 十八家银行,其中五家将是国际银行。

2018年的压力测试由中央银行领导,以便在发生危机时测试银行业的稳健性,预计全球经济将出现残酷的衰退,失业率将上升至10%,同时债券市场将出现动荡。

这些测试是第8版,由2008年危机后的“多德 - 弗兰克金融法案”(Dodd-Frank Financial Act)设立,旨在确保银行在发生系统性危机时拥有坚实的支柱。

在周四的电话会议上,监管机构表示,今年美联储最糟糕的情况特别严重,比去年更加严重,这部分解释了美联储损失的恶化。部门。

信用卡贷款损失特别大(1130亿美元)。

美联储成员还指出,2017年底通过的美国税制改革在短期内对银行账户产生了负面影响,即使从长远来看这些减税措施对他们有利。

“尽管困难的情况和其他因素影响了今年的测试,但在假设全球经济严重衰退之后银行集团的资本水平要好于大银行期间的资本水平。导致2009年经济衰退的年份,美联储负责监管的州长Randal Quarles在一份声明中表示。

在经济衰退之后,高质量资本(第1层)的累积水平将从12.3%上升到7.9%,低于2017年的测试表现。

高盛(Goldman Sachs)投资银行在此股权缓冲中恶化最严重的银行中。

十几家外国银行 - 通过其美国子公司 - 参与了第一阶段的测试。 其中包括德意志银行,法国巴黎银行,巴克莱银行,瑞士信贷和瑞银集团。

仅调查的35家银行就占美国银行资产的80%,自2009年危机以来,其股本增加了8,000亿美元。

- 向股东支付报酬 -

在6月28日公布的“定性”测试阶段,目光集中在德意志银行,而美国存款银行担保机构FDIC最近将德国银行列入名单“问题银行”。

德意志银行在2015年和2016年的定性测试已经失败。

然而,周四,监管机构的一位高级官员“很高兴在测试的第一部分”发现“外国银行的美国业务已经稳固资本化”。

在第二部分测试之后,如果他们从监管机构获得他们的资本分配项目的绿灯,那么银行业巨头仍然应该为股东付出沉重的代价。

根据彭博社的一项调查,25家最大的银行将在6月28日之后宣布主要股票回购和股息分配,比去年分配的收益高出300亿美元。

据分析师称,摩根大通,美国银行和花旗集团等银行可以选择在未来四个季度内分配100%的利润。

这些测试的结果发生在特朗普政府放宽银行监管的时候。

包括CIT集团在内的三家银行已被免除测试,因为他们的资产低于1000亿美元,这是国会最近通过的一项提高此门槛的法律所要求的。

在未来几年,应进一步简化这些审查,将大量中型银行排除在资产超过2,500亿美元的大型机构之外。